Моделирование структуры активов и обязательств в банке, казначейство и рыночные риски, их роли и аналитические потребности

49:33
 
Поделиться
 

Manage episode 332772270 series 2985618
Сделано GlowByte и найдено благодаря Player FM и нашему сообществу. Авторские права принадлежат издателю, а не Player FM, и аудиоматериалы транслируются прямо с его сервера. Нажмите на кнопку Подписаться, чтобы следить за обновлениями через Player FM или скопируйте и вставьте ссылку на канал в другое приложение для подкастов.
Какова роль казначейства и рыночных рисков в банке, какие задачи они решают методами продвинутой аналитики? Какие подразделения банка пользуются аналитикой казначейства? Что такое модель короткой ставки, и как она помогает построить сценарий будущего поведения заемщиков? Какие инструменты позволяют принимать финансовые решения, в том числе оценивать стоимость рисков? Какие инструменты анализа данных используют дата-сайентисты?

Эти и другие вопросы обсудил ведущий подкаста “Дайте данных” Александр Бородин, руководитель направления аналитики и моделирования в финансах и рисках GlowByte, с начальником управления процессных и финансовых моделей Департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ Алексеем Ольковым.

Этот подкаст мы - компания GlowByte - делаем совместно с NoMLCommunity https://t.me/noml_community Присоединяйтесь к нам!

_________

Алексей упоминает инвестора Рэйя Далио. На русский переведено несколько книг Р. Далио “Принципы изменения мирового порядка”, “Большие долговые кризисы”, “Принципы успеха”, “Принципы”.

А также книги по методам в финансовом моделировании: Andrew Davidson, Alexander Levin “Mortgage Valuation Models: Embedded Options, Risk, and Uncertainty”; Paul Glasserman “Monte Carlo Methods in Financial Engineering”.

_________

Редактор — Мария Андрюкова.

Также над подкастом работали: Наталья Тоганова, Снежана Шибаева.

Подкаст записан в студии “Норм”.

_________

Это подкаст компании GlowByte (https://glowbyteconsulting.com/) и NoML Community (https://t.me/noml_community)

Мы на linkedin: https://www.linkedin.com/company/glowbyte-consulting/

14 эпизодов